SHARPEは「Sharpe Ratio」の略称で、投資のリスク調整後のリターンを評価するための指標です。具体的には、以下のような特徴があります。 リスクとリターンの関係: Sharpe Ratioは、投資のリターンがどれだけリスクを取ったかに対してどれだけ良いかを示します。高い値ほど、リスクに対して効率的なリターンを得ていることを意味します。 計算方法: Sharpe Ratioは、ポートフォリオの期待リターンから無リスク金利を引き、その結果をポートフォリオの標準偏差で割ることで計算されます。数式で表すと、次のようになります。 Sharpe Ratio = (期待リターン - 無リスク金利) / 標準偏差 投資判断の指標: 投資家はこの指標を使って、異なる投資のパフォーマンスを比較したり、ポートフォリオの最適化を図ったりします。 この指標は、特に資産運用やファンドマネジメントの分野で広く利用されています。